Inne ustawienia SQ

[silverarrow]

W SQ4 jest opcja by program od razu przy tworzeniu sprawdzał strategie na innych danych niż generowane. Generujesz na ramach czasowych ale do databanku wchodzą tylko te które spełniają warunki dla danych minutowych lub tickowych

[PiotrW]

Jasna rzecz. Pytanie jest takie - jaka jest filozofia generowania strategii? O ile w SQ3 to chyba jest tak, że ustawia się pośredni filtr i czeka, że program ze strategii wygenerowanych, które tym filtrem przejdą wykombinuje genetycznie jakieś dużo fajniejsze rzeczy, co jak gdyby usprawiedliwia mało restrykcyjne ustawienie filtra oceny, o tyle w SQX to już nie wiem. Luboslav wskazywał zawsze na ogromną szybkość programu (czyli ilość strategii wygenerowanych w czasie) - w stosunku do SQ3 właśnie poprzez opcję generacji na wybranych ramach i wrzucania do banku strategii sprawdzonych na idokładniejszych już danych. Ale ich jest niewiele - czyli zasobu do prowadzenia ewolucji też jest niewiele. Oczywiście wszystko jest na pewno kwestią ustawień ale możliwości jest tyle, że jak widać na razie kiepsko.

[kulasinho]

Witam,

ja popełniłem błąd przy generowaniu na wybranych ramach czasowych i to był jedyny raz, kiedy wydawało mi się - tak też napisałem w poście, iż wygenerowałem kilkanaście dobrych startegii na EURUSD H4. Po sprawdzeniu, wykryciu błędu i faktycznym teście na danych tickowych wszystko kosz.

Zacząłem generować na SQ3 na danych minutowych i na EURUSD dla H1, po dwóch ponad tygodniach doczekałem chyba 8 strategii, które puściłem na demo i w zeszłym tygodniu chyba 7 sztuk dla H4. No i z generacji na SQ4, gdzie w opcjach oceny ustawiłem dokładnie to, co chciałbym uzyskać, po kilku dniach miałem dla H1 8 sztuk jako takich strategii, które też puściłem na demo.

Moje spostrzeżenia są takie: Nic nie uzyskałem z generowania na wybranych ramach czasowych - przynajmniej dla H1 i H4. Bardzo dużo strategii byłoby nawet jako takich, gdyby nie filtr max. 100 USD straty. To co na wybranych ramach czasowych wygląda wspaniale, na danych tickowych klęska zupełna. No i generacja na SQ4 beznadziejna jeśli chodzi o ilość wygenerowanych strategii w stosunku do SQ3.

Także od 18 maja ruszyło łącznie 23 strategie a teraz powoli sprawdzę jeszcze generowamie dla D1, ale słabo to widzę.

pozdrawiam

Abstrahując od tego aspektu z wybranymi ramami czasowymi, czy udało Ci się osiągnąć zbliżone wyniki do tych, które pokazywał Relax?

[PiotrW]

Myslę, że tak. Powklejam zrzuty wyników wszystkich strategii.

[PiotrW]

Cz.2.

[PiotrW]

Cz.3

[PiotrW]

Cz.4.

[kulasinho]

Super! Faktycznie wygląda to nieźle i efekt taki sam. Jak to wygląda w rzeczywistości na demo? Zawiera zyskowne transakcje?

[PiotrW]

Strategie wygenerowane na SQX grają od 18 maja, a te zrobione na SQ3 są na demo od 20 maja. na razie 18 transakcji zawarły tylko strategie z SQX, 3 wygrały a 11 przegrały - strata 100 USD.

[JustDarro]

Witam

Zgadam się w wielu kwestiach z Relaksem, chociażby odnośnie niektórych testów które sa nie tylko zbyteczne ale wprowadzają niepotrzebne zamieszanie a nawet nie powinny być stosowane. Natomiast same zielone słupki jeszcze o niczym nie świadczą. Pamiętajcie że SQ tworzy strategie na maksa dopasowane do historii która nie ma płynności. Moim zdaniem strategia która ma szansę zarabiać musi być jeszcze oparta o jakieś logiczne parametry. Według mnie powinien być korzystny RR, minimalna liczba transakcji w skali miesiąca, kwartału, roku, Profit factor na poziomie co najmniej 2.0, Drowdown 20% itp. Problem w tym ze ciężko coś takiego wygenerować. Przeglądając jednak screeny Piotra zauważyłem że niektóre strategie spełniają cześć wymagań np. str.36.10 wygenerowana w SQ3....

Czy mógłbyś Piotr wrzucić ten str. na forum...?

Pozdrawiam