Workflow 2021
Moderatorzy: kulasinho, Moderatorzy lokalni
- JustDarro
- Moderator globalny
- Posty: 5718
- Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
- Lat na Forex: 9
- Lokalizacja: Dublin
- Liczba podziękowań: 54 razy
- Otrzymano podziękowania: 21 razy
- Kontakt:
Workflow 2021
To, że nowatorski workflow jest nam potrzebny to nie ulega wątpliwości. Pierwszy workflow jaki prezentowałem wiele lat temu związany był bardziej z poznaniem możliwości oprogramowania. Trudno jednak było za jego pomocą stworzyć działająca strategię, czyli taka która by działała na rachunku realnym. Z czasem jednak powiał nowy wiatr i kolega Relax zrobił tutaj prawdziwą rewolucję .
Pomimo wielu interesujących spostrzeżeń, myślę, że temat ten nie został zakończony. W związku z tym chciałbym przedstawić procedurę postepowania ze strategiami, która od pewnego czasu wydaje mi się bardzo sensowna i maksymalnie uproszczona. Poniżej przedstawiam cały proces w kilkunastu krokach.
1. Dzielimy sobie na razie w głowie cały zakres danych np. na 5 części.
2. Początkowy zakres danych 20% i pozostały zakres 4 x po 20%
3. Teraz bierzemy pierwsze 40% danych (20% +20%) i dzielimy to na IS oraz OOS.
4. Program na IS buduje strategie, a na OOS ją testuje.
5. Idziemy do przodu, więc zawsze zwracamy zawsze uwagę na OOS a nie IS.
6. Zbudowaną strategię lub strategie (IS+OOS) poddajemy optymalizacji prostej - jednoprzebiegowej.
7. Oceniamy wyniki optymalizacji i wybieramy te które uznamy za interesujące.
8. Zoptymalizowaną strategię poddajemy kolejnemu testowi OOS czyli trzecie 20% nieznanych danych.
9. Po przeprowadzeniu testu ponownie dokonujemy optymalizacji prostej jednoetapowej.
10. Ponownie oceniamy wyniki, wybieramy i puszczamy je przez następną porcje 20% danych.
11. Procedurę tą powtarzamy aż do wyczerpania się danych.
12. Jeśli strategia przetrwała optymalizację to kolejny proces nastąpi wówczas kiedy z przyszłości spłyną nowe dane itd.
13. Jeśli dysponujemy danymi historycznymi za 10 lat to tak procedurę należy wykonywać już na rachunku realnym co 2 lata.
14. Rynki się zmieniają, dlatego też dostosowanie ogólnych ustawień jest konieczne wraz z napływem nowych danych z rynku.
Zaleta tej metody jest to, że osoby posiadające SQX starter mogą przeprowadzić ten proces w MT4 lub MT5.
Idąc dalej nie mam pewności, czy SQX wykonuje test WFT w podobny sposób. Z tego co widziałem robi to tylko w sposób kroczący. Natomiast Ja opisałem tzw. metodę z zakotwiczeniem. Skoro jednak SQX wykonuje WFT to wydaje mi się, że powinniśmy podać mu strategię wygenerowaną w losowo wybranych 30% danych. Dopiero wtedy WFT powinien być przeprowadzone na całym zakresie.
Pozostaje jeszcze kwestia na co zwracać uwagę po optymalizacji. Proponuję tutaj następujące punkty.
1. Wszystkie roczne słupki w statystykach powinny być na zielono.
2. OOS powinien zawsze wyglądać przyzwoicie.
3. DD nie większy jak 10% od salda rachunku lub inaczej
4. Profit factor większy jak 1.5
Piszcie swoje uwagi oraz propozycje. Wątek jest otwarty na wszelkie pomysły byle by opisać je w miarę spójnie.
Pozdrawiam
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
- JustDarro
- Moderator globalny
- Posty: 5718
- Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
- Lat na Forex: 9
- Lokalizacja: Dublin
- Liczba podziękowań: 54 razy
- Otrzymano podziękowania: 21 razy
- Kontakt:
Re: Workflow 2021
Zdaję sobie sprawę że ten proces może być za ciężki do realizacji. Proponuję zamiast rozbijania 10 lat, rozbijać jeden rok na miesiące. Chodzi o to, że budując strategie w pełnym dostępnym zakresie danych, tak naprawdę to budujemy systemy molochy, które mogą mieć okresy stagnacji nawet 2 lata. Jednak ze względu na dużą ilość danych i ściśnięcie krzywej kapitału jest to mniej dostrzegalne.
Zgodnie z teorią Dova możemy budować strategie długoterminowe, średnioterminowe i krótkoterminowe. Tutaj trzeba się określić i wybrać taki horyzont, który pozwoli nam realnie ocenić wyniki systemu w czasie zrozumiałym dla naszego umysłu.
Pozdrawiam
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
- kulasinho
- Moderator globalny
- Posty: 1564
- Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
- Lat na Forex: od 2011
- Lokalizacja: Pruszków
- Kontakt:
Re: Workflow 2021
Tyle czasu się tym zajmujemy, że ja chciałbym uzyskać strategię która często zawiera transakcje, w miarę szybko ją przetestujemy na demo w celu zgodności i łatwo będzie mi do niej "wsiąść" nie czekając roku aż się skończy drawdown. Dodatkowo na podstawie już doświadczeń z tego roku na koncie real z automatami strategie koniecznie muszą mieć bardzo konserwatywne zarządzanie ryzykiem + kończą handel co najmniej w pt i na weekend nie zostawiają pozycji, a najlepiej kończą w ciągu dnia.
Oczywiście zdaje sobie sprawę, że taka strategia będzie znacznie mniej odporna na wszelkie zmiany oraz że będzie działać znacznie krócej.
Co do Twojego workflow, nie wygląda to skomplikowanie w szczególności że w nowym SQx jest opcja automatyzacji więc jak się dobrze to ustawi to program sam będzie robił to krok po kroku.
- JustDarro
- Moderator globalny
- Posty: 5718
- Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
- Lat na Forex: 9
- Lokalizacja: Dublin
- Liczba podziękowań: 54 razy
- Otrzymano podziękowania: 21 razy
- Kontakt:
Re: Workflow 2021
Proponuję jeszcze inna metodę, znacznie uproszczoną i łatwą do przeprowadzenia. Otóż bierzemy okres 9 lat i budujemy strategie na próbce danych środkowych czyli 4,5,6 rok (IS). Następnie testujemy strategie na danych zewnętrznych 3 lata do przodu i 3 lata do tyłu (OOS). Kluczem jest znalezienie takich parametrów które będą uniwersalne i zadziałają na wielu parach walutowych. Tylko uniwersalne ustawienia dają szansę na to, że strategia uchwyci jakiś stały element rynku. Powinno to działać np. na wszystkich majorsach.
Kolejnym krokiem jest np. wytrącanie strategii z równowagi +/- 20% ustawień za pomocą Monte Carlo. Myślę, że można to uzyskać przygotowując system już na samym początku. Wiadomo, że metoda genetyczna produkuje systemy o podobnych parametrach. A zatem już na samym początku nie należny wybierać strategii najlepszej ale środkową z przedziału działających parametrów.
System nie musi zarabiać krocie tylko działać. Zyskowność strategii można zawsze poprawić dokładając kolejne strategie i budując z nich portfolio.
Pozdrawiam
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
- endriu11111111
- Zasłużony
- Posty: 1855
- Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
- Lat na Forex: od 2007.
- Liczba podziękowań: 15 razy
- Otrzymano podziękowania: 4 razy
Re: Workflow 2021
.Darro pisze: ↑poniedziałek 07 gru 2020, 15:23 Proponuję jeszcze inna metodę, znacznie uproszczoną i łatwą do przeprowadzenia. Otóż bierzemy okres 9 lat i budujemy strategie na próbce danych środkowych czyli 4,5,6 rok (IS). Następnie testujemy strategie na danych zewnętrznych 3 lata do przodu i 3 lata do tyłu (OOS).
Ja bym poszedł nawet dalej bo tak mi się wydaje, że okres od -9 od -6 lat to już jest przeszłość która "se ne wrati" (np ostatnia sytuacja na edku, gdzie zasięgi się mocno uszczupliły z trzy lata temu i to co kiedyś zarabiało teraz kisi się w okolicach zera). Wg mnie wystarczyłoby -6 do -3 (IS) i -3 do 0 (OOS).
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111
- kulasinho
- Moderator globalny
- Posty: 1564
- Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
- Lat na Forex: od 2011
- Lokalizacja: Pruszków
- Kontakt:
Re: Workflow 2021
Darek Twoje pomysły jak najbardziej ok, ale zacznijmy od tego co chcemy znaleźć? W jakim terminie ma to grać i jak często?
Jak to ustalimy to wtedy będziemy mogli dobrać zakres IS i OOS na lata, miesiące czy może i nawet tygodnie.
Z doświadczenia wiem, które zyskałem na realu w tym roku, że wszystkie strategie mogą nam grać, nawet te D1, ale nie może być takiej sytuacji że stratne będą ciągnęły się seriami... Wydaje mi się, że na tym też powinniśmy się skupić.
- JustDarro
- Moderator globalny
- Posty: 5718
- Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
- Lat na Forex: 9
- Lokalizacja: Dublin
- Liczba podziękowań: 54 razy
- Otrzymano podziękowania: 21 razy
- Kontakt:
Re: Workflow 2021
Zgadza się, krzywa kapitału na przestrzeni 10 lat wygląda przyzwoicie, natomiast cały rok 2019 strategia traci. Kto to wytrzyma? Joe Krutsinger był zdania, że dla słupków dziennych próba powinna wynosić 3 lata. 750 słupków to jego zdaniem dobra ilość dla testowania. W przypadku H1 będzie to około 120 dni czyli 6 miesięcy. Przypominam, że tydzień handlowy trwa 5 dni co w miesiącu daje 20 dni. 120 dni daje zatem 6 miesięcy. Proponuje zatem właśnie taki układ w trójpodziale, czyli OOS/IS/OOS.
Pozdrawiam
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
- kulasinho
- Moderator globalny
- Posty: 1564
- Rejestracja: piątek 09 paź 2015, 14:13
- Lat na Forex: od 2011
- Lokalizacja: Pruszków
- Kontakt:
Re: Workflow 2021
Darro pisze: ↑wtorek 08 gru 2020, 21:05 Witam
Zgadza się, krzywa kapitału na przestrzeni 10 lat wygląda przyzwoicie, natomiast cały rok 2019 strategia traci. Kto to wytrzyma? Joe Krutsinger był zdania, że dla słupków dziennych próba powinna wynosić 3 lata. 750 słupków to jego zdaniem dobra ilość dla testowania. W przypadku H1 będzie to około 120 dni czyli 6 miesięcy. Przypominam, że tydzień handlowy trwa 5 dni co w miesiącu daje 20 dni. 120 dni daje zatem 6 miesięcy. Proponuje zatem właśnie taki układ w trójpodziale, czyli OOS/IS/OOS.
Pozdrawiam
Czyli masz na myśli taki podział: 2 miesiące (OOS) - 2 miesiące (IS) - 2 miesiące (OOS) ?
- JustDarro
- Moderator globalny
- Posty: 5718
- Rejestracja: poniedziałek 09 lut 2015, 17:20
- Lat na Forex: 9
- Lokalizacja: Dublin
- Liczba podziękowań: 54 razy
- Otrzymano podziękowania: 21 razy
- Kontakt:
Re: Workflow 2021
Nie, chodzi o to że w próbie na być 6 mc czyli IS. Natomiast poza próbą może być 3 mc lub też 6 mc. Zależy od nas. Albo 6/6/6 albo 3/6/3 albo jeszcze inaczej.
Pozdrawiam
___________________________________________________________________________
Atlantian: https://www.fxblue.com/users/atlantian
Virtuo: https://www.fxblue.com/users/virtuomultitrading
North East Way: https://www.fxblue.com/users/north_east_way
- endriu11111111
- Zasłużony
- Posty: 1855
- Rejestracja: wtorek 10 lut 2015, 21:58
- Lat na Forex: od 2007.
- Liczba podziękowań: 15 razy
- Otrzymano podziękowania: 4 razy
Re: Workflow 2021
.
Jak dla mnie za krótkie okresy. Póki co zapuściłem generację (na nowych danych z mt5) w sekwencji IS/OOS 3_lata/2_lata. Na jutro powinny być już coś gotowe. Zastanawiam się nad 3_lata/3_lata.
https://www.fxblue.com/users/endriu11111111